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図説 金融工学とリスクマネジメント―市場リスクを考える視点
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| ジャンル: | 本
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| セールスランク: | 72347 位
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| 発送可能時期: | 通常24時間以内に発送
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| 参考価格: | ￥ 3,150 (税込)
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リスク管理に関する思考実験の書
筆者は東京三菱銀行で実際に資金運用に携わった方。それ故、いわゆる金融工学の教科書的なものと違って、現場での実際的な悩みの部分に触れられる（よって、VaR等リスク管理の基本を知っていることが暗黙の前提となっている）。
この本の真骨頂は第4章以降にある。期をつけなければならない点は、タイトルに「市場リスク」とあっても、中身は狭い市場運用にかかるリスクだけでなく、銀行勘定や信用リスクなどにも広がっている。
現代のリスク管理の議論の中でもスタンダードとして固まったものを説くのではなくて、自らやその周囲の悩みを俎上にあげ思考実験を追う過程を赤裸々に明かしているのは珍しいのではないだろうか。
星１つ減としたのは、書き振りが多少親切さに欠けていて言葉をはしょているので分かりにくいから。もう少し冗長でもいいから言葉を足して説明して欲しかった。
久々の良書の予感
「実務家の視点でまとめた実践的なリスク管理の解説書である」、と冒頭に書いてある。まさにそのとおりである。市場リスクを中心にVaRの詳細に踏み込んで、わかりやすく書かれている。ただし、まだ、担当していなければわからないような事柄も多くある。かなり広く網羅しており、久々のこの分野での良書の予感がするのは、私だけだろうか。図説と銘打っているように、随所に図が登場し、視覚的にもとてもわかりやすい。メガバンクのひとつの方法を垣間見ることができる、とても参考になる良書となるだろう。
金融財政事情研究会
市場リスクの計量化とVaR (シリーズ・現代金融工学)
不完全なVaR―「バンキング勘定」への適用問題とその解決法
金融機関役職員のためのバリュー・アット・リスクの基礎知識
金融リスクマネジメント
銀行員のための統合リスク管理入門
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